ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЗАЕМЩИК: РИСКИ НОВОГО КРИЗИСА



ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЗАЕМЩИК: РИСКИ НОВОГО КРИЗИСА

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР/ КРЕДИТОВАНИЕ

 

Управление кредитными рисками — конференция в онлайн-формате, организованная компанией «Финтех Лаб», обнажила все страхи и риски, с которыми уже столкнулся банковский сектор, но большая часть проблем ждет впереди. Аналитики сходятся во мнениях, что население будет беднеть, доходы упадут, многие потеряют работу. Для банков все это плохие сигналы. Кредитная нагрузка населения, которую банкиры усердно «растили» последние несколько лет, высока, а значит, как никогда велики риски личных банкротств, персональных дефолтов.

Среди участников вебинара — банкиры, аналитики, представители финтех-сектора, создатели сервисов по анализу заемщиков. Все они решают общую проблему: кому давать, кому отказать и как разглядеть в заемщике того, кто совсем скоро откажется платить по кредитным обязательствам? На помощь, конечно, придет подросший за последние несколько лет финтех — с искусственным интеллектом и анализом больших данных. Продукты для скоринга становятся все сложнее и дороже, непроста и их интеграция в бизнес-процессы и системы банков. Между тем пандемия и ее последствия уже наступили. Ситуация требует срочных мер, о которых и высказывались эксперты. А еще давали прогнозы и советовали друг другу, как минимизировать риски в условиях, когда многим стало вдруг нечем платить.

КРЕДИТНОЕ ПИКЕ

Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ)

 

 

Два раза в год мы замеряем долговую нагрузку частных заемщиков. К 1 апреля показатель ПДН (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу, скорректированному с данными рынка труда; учитываются только заемщики с действующими обязательствами), его среднее значение по всем заемщикам, составил 23,3. Для сравнения на 01.10.2019 этот показатель был равен 24,6 пунктам. 12% заемщиков имеют показатель долговой нагрузки более 50% — это группа риска. Их количество сократилось. Существует диверсификация по региональному признаку: разница между «худшими» и «лучшими» регионами существенная — почти в три раза. Замечу сильную зависимость показателя долговой нагрузки от сферы занятости заемщика. В фармацевтике и медицине показатель ПДН более 30%, в сфере информационных технологий — около 10%. В наших измерениях есть и индустрия туризма и гостиничного бизнеса, будет интересно наблюдать, как изменятся показатели долговой нагрузки физлиц в этом сегменте к следующему замеру. Традиционно топ-менеджмент имеет меньшую долговую нагрузку, рабочие специальности, хозперсонал более высокую.

В начале апреля мы посмотрели на объем кредитных заявок и увидели пике по всем типам кредитования: по потребительским кредитам падение составило 60% по отношению к апрелю 2019 г., по автокредитам — 90%. Количество заявок, поданных по онлайн-каналам, практически не изменилось, в некоторых сегментах оно выросло, офлайн встал практически полностью. К середине апреля мы увидели небольшое оживление спроса на кредиты, но прогноз по этому показателю остается не очень хорошим.

Когда были объявлены нерабочие дни, заемщики почему-то восприняли это как повод не платить, многие отложили платежи до окончания нерабочих дней. Неразбериха была и на уровне банков: было непонятно, как трактовать понятие «нерабочие дни», поскольку никто с подобной ситуацией ранее не сталкивался.

Понятно, что сейчас беспокоит банки: во-первых, что делать с текущим портфелем? Совершенно очевидно, что просрочка будет расти, соответственно, как проводить профилактику дефолтов на фоне ожиданий ухудшения качества заемщиков. Вторая часть проблемы — что делать с входящим потоком. Мы все в период пандемии увидели, что онлайн чувствует себя хорошо, офлайн стоит. Многие банки попытались максимально быстро перестроить свою работу по выдаче кредитов через онлайн-каналы. Но здесь хочется выступить с предупреждением: онлайн — это специфические риски и мошенничество.

У нас уже были кризисы на рынке розничного кредитования. Инструменты профилактики тех же дефолтов отработаны. Первое, к чему стоит прибегнуть, — оперативный мониторинг финансового поведения клиентов: к вам приходит заемщик и говорит, что сейчас кризис, я платить не могу. В режиме онлайн мы видим, что другим кредиторам он платит, или открыл не так давно новый кредитный счет — объективная кредитная информация помогает установить истинную картину по заемщику и его реальным финансовым возможностям. Второй мощный инструмент при работе с заемщиками в кризис — сегментация существующей клиентской базы. В подобных кризисных ситуациях локальные скоринговые модели практически не работают, поскольку они построены на данных, не учитывающих волотильность. С помощью скоринга можно сегментировать базу, так как данные собираются не первый год, многие заемщики уже проходили не один кризис, есть аналитика по моделям их поведения в сложных обстоятельствах. Определили тех, кто находится в группе риска, с ними и начинаем работу по профилактике дефолта.

Мы уже столкнулись и будем сталкиваться дальше с ростом онлайн-потока клиентов, по кредитному качеству он «грязнее». Сейчас на наших глазах рушится миф о том, что онлайн-канал обслуживать дешевле, чем онлайн. Для анализа заемщика потребуется эффективный прескоринг, который мы не всегда можем провести в полной мере по кредитной истории из-за ограничений, наложенных положениями ФЗ №218.

АНАЛИЗИРУЕМ СОЦИАЛЬНЫЙ КРУГ

Артур Александрович, генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ)

 

 

Ситуация, в которой мы сейчас находимся, уникальна. У риск-менеджеров возникает вопрос, как интерпретировать происходящее. Должник, который сейчас не платит, он хороший или плохой? Будет ли он платить в будущем? Мы вообще сейчас не сможем показать, насколько заемщик хорош для банка как клиент. Да, портфель просел у всех, но анализировать его необходимо по совокупности. На этот случай есть старый, добрый, проверенный временем бенчмаркинг — он позволяет смотреть, как ведет себя должник в других банках.

Понимание, насколько изменяется качество портфеля, — как на входящем потоке, так и на переходе его на просрочку, — это очень важно. И это сейчас особенно важно анализировать и отслеживать при работе с заемщиками.

Помимо глубокого анализа портфеля на разных этапах его существования, важно обладать конкретной информацией по физлицам — мы хотим понимать и иметь дополнительную информацию о человеке, что происходит с ним и его платежеспособностью. Если человек перестает вовремя платить по кредитной карте, у него, вероятнее всего, появятся просрочки по остальным кредитам. Уже сейчас мы видим сотни тысяч заявок от людей, которые просят поменять условия выплат по кредитам, они уже заявили о том, что не могут платить в прежнем режиме.

Я советую попытаться оценить не только то, как человек платил раньше. Среди наших заемщиков много молодых людей, которые ранее такие кризисы не переживали, и у нас нет информации, как они из них выходят. Поэтому я предлагаю анализировать социальный круг нашего заемщика. Скорингы социального окружения — сегодняшний тренд, это довольно точная система для ориентации, прогноза того, что с заемщиком может происходить в будущем.

ОТКАЗЫВАЕМ ТОЧЕЧНО

Виталий Щипков, генеральный директор MobileScoring

 

 

В кризисы традиционно роль риск-менеджмента в банках возрастает, все вдруг понимают, что это одна из главных компетенций. Для того чтобы подстраховаться, сейчас осуществляют либо общее сужение границы сечения по скоринговым картам, немного ужесточая правила, вынося чуть меньше одобрений по заявкам клиентов. Это логично, так как обычно ухудшение платежеспособности до некоторой степени происходит по всем категориям клиентов, и такую группу заемщиков, которые раньше были «пограничными», сегодня большинство банков не хотят видеть своими клиентами — они получают отказ. Это общая мера. Кроме того, банки стараются накладывать различные экспертные ограничения на то, кому сейчас можно выдавать кредиты, а кому нет. Обычно первое, что предпринимают, — фильтрация кредиторов по сегментам: кто-то в период карантина хотел отказывать и отказывал общепиту. Но эта мера кажется мне очень грубой. На мой взгляд, эффективнее анализировать, скажем, не сегмент в целом, а отслеживать темпы потери доходов клиента: они могут быть разными, падения может и не быть. Этот инструмент позволяет точечно отказывать тем клиентам, которые только что потеряли доход, либо не отказывать, а урезать лимит — в этом случае все зависит от ликвидности банка и его инвестполитики в целом. Замечу, что всегда существует объем клиентов, который в тот или иной временной промежуток теряет доход, — это 1–1,5% от общего числа заявителей (в статистике учитываются люди, потерявшие доход за два месяца до подачи заявки на кредит). В начале пандемии, по оперативным данным, мы увидели, что этот процент начал постепенно расти: эта тенденция оформилась во вторую–третью недели апреля. В некоторых банках доля клиентов, которые потеряли доход и обращаются за кредитом, выросла до 5%. Отказ им позволит отсечь 3–5% клиентов, у которых, скорее всего, показатель дефолтности будет зашкаливать и может составить около 30%.

Как еще мы можем минимизировать риски? Взять за основу ретроданные, но они, к сожалению, не всегда точны, хотя собрать их можно довольно быстро. Скажем, клиент в недавнем прошлом уже терял работу, а через месяц находил новую и восстанавливал свою платежеспособность. Сейчас трудно сказать, сколько времени потребуется на подбор нового места работы, по мнению экспертов рынка, на это может уходить до нескольких месяцев. Этого срока будет достаточно, чтобы заемщик «ушел в дефолт».

Клиента можно проверять на «боевых данных», то есть анализировать его прямо сейчас по триггеру «потеря дохода», отправлять на верификацию и опрашивать более подробно. Данный триггер действительно помогает проверять факты и тем самым отсекает небольшую долю заемщиков с очень высокими рисками будущего.

В текущей ситуации крайне важно максимально быстро реагировать на изменения в жизни клиента. С этой точки зрения удобен и полезен анализ по транзакционному поведению клиента, здесь доступна аналитика как за прошлую неделю, так и за прошлый месяц. По этому показателю можно отследить снижение или сохранение потребительского спроса — это позволяет банку сегментировать клиентов и выявлять те группы, которые начинают «дефолтить» по действующему портфелю. На основе анализа этой дефолтности, сегментирования тех, кто уже попал в дефолтный портфель, можно строить прогнозы и выделять рисковые сегменты заемщиков, предупреждая будущие риски.

КОПИМ НОВЫЙ ОПЫТ

Сергей Афанасьев, исполнительный директор, начальник управления

статистического анализа банка «Ренессанс Кредит»

Риски не концентрируются в каких-то отдельных сегментах, они растут везде и равномерно. Как и многие банки, еще в феврале мы начали задумываться, какие сегменты кредитования стоит закрывать. Было понятно, что ситуация с коронавирусом будет развиваться и доберется до России. Сейчас мы видим, что в закрытых и открытых сегментах риски растут примерно одинаково. Это говорит о том, что пандемия коснулась всех отраслей. Мы увидели, что в апреле начала появляться ранняя просрочка: это невыплаты в основном пенсионеров, хотя, казалось бы, это одна из самых стабильных групп заемщиков, которым пенсию исправно платят. Скорее, их просрочка связана с тем, что у них нет доступа к онлайн-каналам платежей, они первыми оказались в изоляции из-за пандемии. Это, кстати, касается не только пенсионеров, есть довольно большая группа людей, у которых не сформирована привычка платить в онлайне, и они тоже перестают гасить кредиты именно по этой причине. Ситуация в регионах разная, она продиктована степенью проникновения в них коронавируса. Мы также заметили, что многие из тех, кто заявили о невозможности платить, имели просрочки и раньше. До введения карантина они уже пытались оформлять реструктуризацию и сейчас прибегают к этому же легитимному способу не платить, ссылаясь при этом на текущую ситуацию. Примерно половина всех клиентов, которые заявляют о неспособности гасить кредит, ссылаются на то, что они потеряли доход или работу в связи с коронавирусом и карантином.

В сегодняшней ситуации мы считаем, что ключевым является кредитный риск, связанный с потерей дохода и работы.

Банки будут вынуждены искать способы оплат для тех, кто не умеет пользоваться онлайн-каналами, а последние в свою очередь небезопасны, риск мошенничества возрастает. Для анализа клиента, пришедшего через онлайн-канал, приходится использовать дорогостоящие инструменты — не все банки смогут их развернуть оперативно, вложить в них средства. Новые клиенты будут особенно подвержены действиям мошенников, могут попадать на фишинговые сайты и на другие уловки — по онлайн-каналам мы ожидаем всплеск мошенничеств в ближайшее время.

Чтобы скоринг эффективно работал в кризисных условиях, нам необходимо накопить данные — как с вакциной: для ее появления должно пройти время, нужен некий опыт.

ИЛЛЮЗИЯ СТАБИЛЬНОСТИ

Валерий Пивень, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА

 

Для нас розничный сектор потенциально проблемным с начала марта не стал. Розничный сектор «надувался», как мыльный пузырь, и до кризиса. Ничего хорошего для банков это не сулит. Мы видели и отсутствие макроэкономических предпосылок для его роста, и агрессивное наращивание розничного портфеля в условиях дефицита иных возможностей роста бизнеса, и недопонимание заемщиками уровня принимаемых рисков, и достаточно позднее введение регуляторного контроля за уровнем долговой нагрузки населения. Все факторы, которые нас беспокоили до кризиса, никуда не делись, они пока отступили на второй план. Мы наблюдали двузначный рост просрочек как по ипотечному кредитованию, так и по остальным видам кредитных продуктов. Мы вели диалог с банками, обращая их внимание на то, что это могло стать отчасти следствием их агрессивной маркетинговой политики. Однако банки указывали нам на то, что текущее качество кредитного портфеля было хорошим. Мы воспринимаем это как некую иллюзию стабильности качества активов.

Еще один аргумент банков состоял в том, что долговая нагрузка населения относительно невелика. Мы принимали во внимание эти аргументы, но обращали внимание на снижение реальных доходов граждан, которое наблюдается начиная с 2014 года. Параллельно с этим мы фиксировали снижение доли сбережений. Принимая во внимание все эти факторы, складывалось ощущение, что активный рост потребительского кредитования связан с тем, что народ активно занимает на еду, то есть кредиты, по сути, компенсировали выпадающие доходы населения. Все эти тренды лежат в основе нашего анализа текущей ситуации.

Мы прогнозируем дальнейшее ухудшение финансового состояния заемщиков. Вырастет количество заявок на рефинансирование, этот фактор будет существенным для банковского сектора. С течением кризиса у заемщика ухудшается способность выдерживать кризисные ситуации. До кризиса нас во многом спасало то, что у населения сформировался довольно высокий уровень платежной дисциплины. Люди не хотели быть банкротами.

В ближайшем будущем мы прогнозируем, что влияние такого фактора, как вирус, будет постепенно снижаться — через несколько месяцев сойдет на нет, а вот дешевая нефть довольно долго будет влиять на экономику и на кредитные истории в том числе. Мы ждем роста безработицы, снижения доходов населения.

Мы подготовили два сценария развития событий: базовый макросценарий, в котором мы прогнозируем снижение ВВП на 4–4,5%, падение реальных доходов населения на 6,4%. В пессимистическом сценарии мы заложили такие цифры: падение ВВП на 7–7,5%, доходов — на 9,9%.

Мы выделили для себя группы заемщиков с максимальными рисками: работники отраслей, пострадавших от коронавируса: транспорт, туризм, непродовольственная розница, досуг и развлечения. Вторая группа — заемщики с низким уровнем дохода: сюда включаем всех, у кого расходы на товары первой необходимости составляют основную долю от общего дохода. И третья группа — заемщики с необеспеченными кредитами, это традиционно наиболее уязвимый сегмент. При этом мы не прогнозируем серьезных катаклизмов в банковской сфере, которая специализируется на рознице, им вряд ли грозит потеря устойчивости. У банков есть запас прочности по капиталу, низкая концентрация ресурсной базы и довольно высокая рентабельность.

Мы считаем, что в текущей ситуации временной фактор является ключевым. Банковская система, по нашему мнению, устойчива, но на определенном временном горизонте. Масштаб проблем банковского бизнеса будет зависеть от продолжительности экономического спада.